Compartir
Nonlinear Valuation and Non-Gaussian Risks in Finance (en Inglés)
Wim Schoutens
(Autor)
·
Dilip B. Madan
(Autor)
·
Cambridge University Press
· Tapa Dura
Nonlinear Valuation and Non-Gaussian Risks in Finance (en Inglés) - Madan, Dilip B. ; Schoutens, Wim
S/ 529,16
S/ 1.058,32
Ahorras: S/ 529,16
Elige la lista en la que quieres agregar tu producto o crea una nueva lista
✓ Producto agregado correctamente a la lista de deseos.
Ir a Mis Listas
Origen: España
(Costos de importación incluídos en el precio)
Se enviará desde nuestra bodega entre el
Jueves 18 de Julio y el
Lunes 29 de Julio.
Lo recibirás en cualquier lugar de Perú entre 2 y 5 días hábiles luego del envío.
Reseña del libro "Nonlinear Valuation and Non-Gaussian Risks in Finance (en Inglés)"
What happens to risk as the economic horizon goes to zero and risk is seen as an exposure to a change in state that may occur instantaneously at any time? All activities that have been undertaken statically at a fixed finite horizon can now be reconsidered dynamically at a zero time horizon, with arrival rates at the core of the modeling. This book, aimed at practitioners and researchers in financial risk, delivers the theoretical framework and various applications of the newly established dynamic conic finance theory. The result is a nonlinear non-Gaussian valuation framework for risk management in finance. Risk-free assets disappear and low risk portfolios must pay for their risk reduction with negative expected returns. Hedges may be constructed to enhance value by exploiting risk interactions. Dynamic trading mechanisms are synthesized by machine learning algorithms. Optimal exposures are designed for option positioning simultaneously across all strikes and maturities.
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
Todos los libros de nuestro catálogo son Originales.
El libro está escrito en Inglés.
La encuadernación de esta edición es Tapa Dura.
✓ Producto agregado correctamente al carro, Ir a Pagar.
