Compartir
Nichtlineare Zeitreihenanalyse als Neue Methode für Eventstudien: Eine Empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von Nasdaq-Unternehmen. Entrepreneurship und Ökonomische Bildung) (en Alemán)
Waldemar Wagner (Autor)
·
Springer Gabler
· Tapa Blanda
Nichtlineare Zeitreihenanalyse als Neue Methode für Eventstudien: Eine Empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von Nasdaq-Unternehmen. Entrepreneurship und Ökonomische Bildung) (en Alemán) - Waldemar Wagner
S/ 313,77
S/ 627,54
Ahorras: S/ 313,77
Elige la lista en la que quieres agregar tu producto o crea una nueva lista
✓ Producto agregado correctamente a la lista de deseos.
Ir a Mis Listas
Origen: Estados Unidos
(Costos de importación incluídos en el precio)
Se enviará desde nuestra bodega entre el
Lunes 22 de Julio y el
Miércoles 31 de Julio.
Lo recibirás en cualquier lugar de Perú entre 2 y 5 días hábiles luego del envío.
Reseña del libro "Nichtlineare Zeitreihenanalyse als Neue Methode für Eventstudien: Eine Empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von Nasdaq-Unternehmen. Entrepreneurship und Ökonomische Bildung) (en Alemán)"
Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
Todos los libros de nuestro catálogo son Originales.
El libro está escrito en Alemán.
La encuadernación de esta edición es Tapa Blanda.
✓ Producto agregado correctamente al carro, Ir a Pagar.