Name: Finance and Economics Discussion Series: Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-Pass and Band-Pass (en Inglés)
Price: 78.90 PEN
Availability: InStock
Author: McElroy, Tucker S. ; Trimbur, Thomas M. ; United States Federal Reserve Board
ISBN: 9781288708277

portada Finance and Economics Discussion Series: Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-Pass and Band-Pass (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Autor

United States Federal Reserve Board

Tucker S. McElroy

Thomas M. Trimbur

Editorial

Bibliogov

Idioma

Inglés

N° páginas

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

24.6 x 18.9 x 0.2 cm

Peso

0.09 kg.

ISBN13

9781288708277

Categorías

Política y gobierno

Finance and Economics Discussion Series: Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-Pass and Band-Pass (en Inglés)

United States Federal Reserve Board (Autor) · Tucker S. McElroy (Autor) · Thomas M. Trimbur (Autor) · Bibliogov · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Finance and Economics Discussion Series: Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-Pass and Band-Pass (en Inglés)"

This paper sets out the theoretical foundations for continuous-time signal extraction in econometrics. Continuous-time modeling gives an effective strategy for treating stock and flow data, irregularly spaced data, and changing frequency of observation. We rigorously derive the optimal continuous-lag filter when the signal component is nonstationary, and provide several illustrations, including a new class of continuous-lag Butterworth filters for trend and cycle estimation.