Name: Backtesting of Value-At-Risk (en Inglés)
Price: 199.27 PEN
Availability: InStock
Author: Zatul Karamah Ahmad Baharul Ulum
ISBN: 9783659196607

portada Backtesting of Value-At-Risk (en Inglés)

Formato

Libro Físico

Editorial

Lap Lambert Academic Publishing

Autor

Zatul Karamah Ahmad Baharul Ulum

Año

2012

Idioma

Inglés

N° páginas

Encuadernación

Tapa Blanda

ISBN

3659196606

ISBN13

9783659196607

Categorías

Técnicas de gestión empresarial

Backtesting of Value-At-Risk (en Inglés)

Zatul Karamah Ahmad Baharul Ulum (Autor) · Lap Lambert Academic Publishing · Tapa Blanda

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Reseña del libro "Backtesting of Value-At-Risk (en Inglés)"

This book puts forward Value-at-Risk (VaR) models based on Monte Carlo Simulation (MCS) that are integrated with two volatility representations to estimate the market risk for the non-financial sectors traded on the first board of the Malaysian stock exchange which is now known as Bursa Malaysia. Quantified at selected parameters, the reliabilities of the VaR models are tested from three different perspectives; conservatism, accuracy and efficiency. This book provides some indications of the applicability of a suitable VaR model for the sectors involved besides confirming that data and computational choices affect risk measurement qualities.